Windows Server 2012R2 で確認した。

公式の iso イメージでは、gen2 状態で起動・インストールができない。そこで、gen1 の状態にまず、インストールし、UEFI 起動可能に変換するという手段をとった。EFI 用パーティションをあらかじめ作成しなければならない所に注意する。

ほぼUSB HDDにMBR/EFI両ブート可能なUbuntuイメージを作る方法の記事通りであった。ありがたい。